Institutional-Class-Datenmanagement-Backtesting-Strategie-Bereitstellungslösung - Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Körbe und benutzerdefinierte synthetische Instrumente werden unterstützt - Mehrere Daten mit geringer Latenzzeit unterstützt die Verarbeitung von Geschwindigkeiten in Millionen von Nachrichten pro Sekunde auf Terabyte Daten - C und basierte Strategie-Backtesting Und Optimierung - Multiple Broker Ausführung unterstützt, Trading-Signale in FIX-Aufträge umgewandelt. QuantFACTORY - Institutional-Class Data Management Backtesting Strategie Deployment-Lösung - QuantDEVELOPER - Framework und IDE für Trading Strategies Entwicklung, Debugging, Backtesting und Optimierung, als Visual Studio Plug - In - QuantDATACENTER - ermöglicht die Verwaltung eines historischen Data Warehouses und die Erfassung von Echtzeit - oder Ultra-Low-Latency-Marktdaten von Anbietern und Börsen - QuantENGINE - ermöglicht die Bereitstellung und Ausführung von vorkompilierten Strategien - Multi-Asset-, Multi-Perioden-Latenzdaten mit mehreren Latenzzeiten, mehrere Broker Unterstützte. Institutional-Klasse Datenmanagement Backtesting Strategie Deployment-Lösung - OpenQuant - C und Portfolio-Ebene System Backtesting und Trading, Multi-Asset, Intraday Level Testing, Optimierung, WFA etc. Mehrere Broker und Daten-Feeds unterstützt - QuantTrader - Produktion Handelsumgebung - QuantBase - Zentrales Datenmanagement - QuantRouter - Daten - und AuftragsroutingInstitutional-Klasse Datenmanagement Backtesting Strategie Deployment-Lösung - Multi-Asset-Lösung, mehrere Daten-Feeds unterstützt, Datenbank unterstützt jede Art von RDBMS mit einer JDBC-Schnittstelle, zB Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase , MySQL usw. - Clients können IDE verwenden, um ihre Strategie entweder in Java, Ruby oder Python zu skriptieren, oder sie können ihre eigene Strategie verwenden IDE - mehrere Broker-Ausführung unterstützt, Trading-Signale in FIX-Aufträge umgewandelt. Institutional-Klasse Datenmanagement Backtesting Strategie-Bereitstellungslösung - Multi-Asset-Lösung Forex, Optionen, Futures, Aktien, ETFs, Rohstoffe, synthetische Instrumente und benutzerdefinierte Derivat Spreads etc., mehrere Daten-Feeds unterstützt - Framework für Trading-Strategien Entwicklung, Debugging, Backtesting und Optimierung - Multi-Broker-Ausführung unterstützt, Handelssignale Konvertiert in FIX-Aufträge IB, JPMorgan, FXCM etc. Dedizierte Softwareplattform integriert mit Tradestation s Daten für Backtesting und Auto-Trading - tägliche Intraday-Daten wir Aktien für 43 Jahre, Futures für 61 Jahre - praktisch für Backtesting Preis basierte Signale technische Analyse, Unterstützung Für EasyLanguage Programmiersprache - Unterstützung von US-Aktien ETFs, Futures, US-Indizes, deutsche Aktien, deutsche Indizes, forex.- frei für Tradestation Brokerage Clients - 249 95 monatlich für Nicht-Profis Tradestation Software-Plattform nur, ohne Brokerage - 299 95 monatlich für Profis Tradestation Software-Plattform nur, ohne Brokerage. Dedicated Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading - Unterstützung von täglichen Intraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und Optimierung, Charting, Visualisierung, benutzerdefinierte Berichterstattung, Multi-Thread-Analyse, 3D-Charting, WFA-Analyse usw. - am besten für Backtesting Preis basierte Signale technische Analyse - direkter Link zu eSignal, interaktive Broker, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, alle DDE-kompatiblen Feed, MS, txtfiles und mehr Yahoo Finance.- einmalige Gebühr 279 für Standard Edition oder 339 für Professional Edition. Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading - Portfolio-Level-System Backtesting und Trading, Multi-Asset, Intraday Level-Tests, Optimierung, Visualisierung etc - ermöglicht R Integration, Auto-Trading in Perl Skriptsprache mit allen zugrunde liegenden Funktionen in native geschrieben C, vorbereitet für Server-Co-Location - native FXCM und Interactive Broker Unterstützung.- freie FXCM-Unterstützung, 100 pro Monat für IB-Plattform, Kontakt für andere Optionen. Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading - Unterstützung von täglichen Intraday-Strategien, Portfolio-Ebene Test und Optimierung - am besten für Backtesting Preis basierte Signale technische Analyse, C Scripting - Software-Erweiterungen unterstützt - Daten-Feeds Handling, Strategie-Ausführung etc. - 799 pro Lizenz, 150 jährliche Gebühr nach. Dedicated Software-Plattform für Backtesting, Optimierung, Performance-Attribution und Analytics - Axiom - oder Drittanbieter-Datenfaktoranalyse, Risikomodellierung, Marktzyklusanalyse. Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading - am besten für Backtesting von preisbasierten Signalen technische Analyse, Unterstützung von täglichen Intraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und - Optimierung - Turtle Edition - Backtesting-Engine, Grafik, Berichte, EoD-Tests - Professional Edition - plus System-Editor, Forward-Forward-Analyse, Intraday-Strategien, Multi-Thread-Tests etc. - Pro Plus Edition - plus 3D-Oberflächen-Charts, Scripting etc. - Builder Edition - IB API, Debugger etc .- Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2.990 - Builder Edition 3.990.Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading - Unterstützung von täglichen Intraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und Optimierung, Charting, Visualisierung, benutzerdefinierte Berichterstattung etc. - am besten für Backtesting Preis basierte Signale technische Analyse - direkter Link zu Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM und andere - Daten aus Textdateien, eSignal, Google Finance, Yahoo Finanzen, IQFeed und andere.- Grundfunktionalität EoD Funktionalität - frei - erweiterte Funktionalität - Leasing von 50 Monaten oder 995 Lifetime Lizenz. Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading - am besten für Backtesting Preis basierte Signale technische Analyse, die Unterstützung von täglichen Intraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und Optimierung, Charting, Visualisierung, benutzerdefinierte Berichterstattung - unterstützt C und Visual - direkter Link zu Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles und mehr Yahoo Finance.- Perpetual Lizenz - 499 - Leasing 50 pro Monat. Dedicated Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading - Unterstützung von täglichen Intraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und Optimierung, Charting, Visualisierung, benutzerdefinierte Berichterstattung - technische und auch fundamentale Signale, Multi-Asset-Unterstützung.- 245 für Advanced Version kostenlose Datenanbieter - 595 für Premium Version unterstützen mehrere Datenanbieter und Broker. Dedizierte Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading - Unterstützung von täglichen Intraday-Strategien , Portfolio-Level-Tests und - Optimierung - am besten für Backtesting preisbasierte Signale technische Analyse - Einbaudaten für Aktien, Futures und Forex täglich US-Aktien ab 1990, tägliche Futures 31 Jahre, Forex ab 1983 etc. - Preise von 45 Monaten bis 295 Monaten Die Preise hängen von der Datenverfügbarkeit ab. Dedicated Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading - verwendet MQL4-Sprache, die hauptsächlich zum Handel von Forex-Markt - unterstützt mehrere Forex-Broker und Daten-Feeds - unterstützt die Verwaltung von mehreren Konten. Dedicated Software-Plattform für Backtesting und Auto-Trading - Unterstützung von täglichen Intraday-Strategien, Portfolio-Level-Tests und - Optimierung - am besten für Backtesting Preis basierte Signale Technische Analyse, Unterstützung für EasyLanguage Programmiersprache - Unterstützung mehrerer Daten-Feeds Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc., direkte Unterstützung für mehrere Broker Interactive Brokers Etc. - Multicharts 797 pro Jahr - Multicharts Lebensdauer 1.497 - Multicharts Pro 9.900 Bloomberg Thomson Reuters Datenfeed etc. Web basiertes Backtesting Tool zum Testen von Aktienauswahl Strategien - US-Aktien ETFs täglich - Punkt-in-Zeit Grunddaten seit 1999 - lange kurze Strategien , Preise Grundlagen getriebene Signale.- Designer - 139 Monate - Manager - 199 Monate - komplette Funktionalität. Portfolio Analytics mit hochfrequenten Marktdaten - Dieses Produkt ist für den Einsatz von niedrigen, mittleren, Hochfrequenz-Händler Forscher Alle Berechnungen sind mit Hochfrequenz-Markt gemacht Daten, die niedrigen und hochfrequenten Händlern helfen - Intraday-Backtesting, Portfolio-Risikomanagement, Prognose und Optimierung zu jedem Preis Sekunde, Minuten, Stunden, Ende des Tages Modell-Eingaben voll kontrollierbar - 8k-Markt tick Datenquellen seit 2012 Aktien, Indizes ETFs gehandelt NASDAQ Clients können auch eigene Marktdaten hochladen, zB chinesische Aktien - 40 Portfolio-Metriken VaR, ETL, Alpha, Beta, Sharpe-Verhältnis, Omega-Ratio, etc. - unterstützt R, Matlab, Java Python - 10 Portfolio-Optimierungen. Web basiertes Backtesting Tool - US Aktienkurse täglich intraday, seit 1998 Daten von QuantQuote - forex Daten von FXCM - Unterstützung von Interactive Brokers für Live-Trading. Web basiertes Backtesting Tool - US-Aktien und ETFs Preise täglich intraday, seit 2002 - Grunddaten von Morningstar über 600 Metriken - Unterstützung von Interactive Broker für Live-Trading. Web-basierte Backtesting-Tools - einfach zu bedienen, Asset Allocation Strategien, Daten seit 1992 - Zeitreihe Impuls und gleitende durchschnittliche Strategien auf ETFs - Einfache Momentum und Simple Value Stock-Picking-Strategien. Web basierte Backtesting-Tool - bis zu 25 Jahre Daten für 49 Futures und S P500 Aktien - Toolbox in Python und Matlab - Quantiacs Gastgeber algorithmischen Handelswettbewerbe mit Investitionen von 500k bis 1 Million. Backtest Broker bietet leistungsstarke, einfache Web-basierte Backtesting-Software - Backtest in zwei Klicks - Durchsuchen Sie die Strategie-Bibliothek , Oder bauen und optimieren Sie Ihre Strategie - Papierhandel, automatisiertem Handel und Echtzeit-E-Mails. 1 pro Backtest und weniger. Web Cloud-basiertes Backtesting-Tool - FX Forex Währung Daten auf großen Paaren, geht zurück auf 2007 - Zweite Minute Stündlich Täglich Bars - Live-Handel kompatibel mit jedem Broker, der mit Metatrader 4 als Backend. Web basierte Backtesting-Tool, um Equity-Faktor Picking und Asset Allocation Strategien zu testen - mehrere Aktienfaktoren mit bewährten Alpha über Markt-Cap-Benchmarks, mehrere Investment-Universen, Risikomanagement-Filter - Asset Allocation Strategien Backtests, Mischen Asset Allocation und Faktor Kommissionierung in ein Portfolio.- frei auf SP 100 Universum - 50 Monate oder 480 Jahre - breitere US-Investment-Universen, UK EU-Aktien, Asset Allocation Strategien. Web basierte Backtesting Screening-Tool - über 10 000 US-Aktien, Daten bis zu 20 Jahre Geschichte - grundlegende technische Kriterien.- frei - begrenzte Funktionalität 1 Jahr Daten, keine gespeicherten Backtests etc. - 50 pro Monat - volle Funktionalität. Klare Softwareumgebung für statistische Rechen und Grafiken, viele Quants Englisch: www. tab. fzk. de/en/projekt/zusammenf...ng/ab117.htm Es empfiehlt sich, es für seine außergewöhnliche offene Architektur und Flexibilität zu nutzen - effektive Datenverarbeitung und Speicherung, grafische Einrichtungen für die Datenanalyse, einfach über Pakete erweitert - empfohlene Erweiterungen - quantstrat, Ribrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, Portfolio, PortfolioSim, Backtest , Etc. MATLAB - High-Level-Sprache und interaktive Umgebung für statistische Computing und Grafik - parallel und GPU Computing, Backtesting und Optimierung, umfangreiche Integrationsmöglichkeiten etc. - Preis auf Anfrage hier. BacktestingXL Pro ist ein Add-In für Gebäude und Testen Sie Ihre Handelsstrategien in Microsoft Excel 2010 und 2013 - Benutzer können VBA verwenden, um Strategien für BacktestingXL Pro zu erstellen, VBA-Kenntnisse sind optional, Benutzer können Handelsregeln auf einer Tabellenkalkulation mit Standard-vorgefertigten Backtesting-Codes konstruieren - unterstützt Pyramiden, kurze Long-Positionsbegrenzung , Provisionsberechnung, Equity-Tracking, Out-of-Money-Controlling, Kaufverkaufspreisanpassung - Mehrfachleistungsrisikoreportagen.- 74 95 für BacktestingXL Pro. Free Open-Source-Programmiersprache, offene Architektur, flexibel, leicht erweitert über Pakete - empfohlene Erweiterungen - Pandas Python-Datenanalyse-Bibliothek, pyalgotrade Python-Algorithmische Handelsbibliothek, Zipline, Ultrafinanz etc. FactorWave ist einfach zu bedienendes webbasiertes Backtesting-Tool für Faktorinvestitionen - ermöglicht es dem Benutzer, mehrere ETF-Optionen zu reduzieren. Futures-Equity-Faktoren mit bewährten Alpha-Over-Market-Cap-Benchmarks. - frei - ETF Stock Screener mit 5 Faktoren - 149 mo - frei Option Optionen Screener, Futures Strategien, Vix Strategien. Web basierte Backtesting Tool - einfach zu bedienen, Einstiegs-Web-basierte Backtesting-Tool, um relative Stärke zu testen und gleitende durchschnittliche Strategien auf ETFs - mehrere Arten von Strategien für freie, komplette Backtesting-Funktionalität 34,99 monatlich. Freie Web-basierte Backtesting-Tool, um Aktien Kommissionierung Strategien zu testen - US-Aktien, Daten von ValueLine von 1986-2014 - Preis und grundlegende Daten, 1700 Aktien, monatliche Granularität Test. MultiCharts 10.MultiCharts ist eine preisgekrönte Handelsplattform. Ob Sie Day-Trading-Software benötigen oder Sie investieren für längere Zeit, MultiCharts hat Funktionen, die helfen können, Ihre Handelsziele zu erreichen High-Definition-Charting, eingebaute Indikatoren und Strategien, eine - Kick-Handel von Diagramm und DOM, hochpräzise Backtesting, Brute-Force und genetische Optimierung, automatisierte Ausführung und Unterstützung für EasyLanguage Skripte sind alle Schlüssel-Tools zur Verfügung. Schnee von Brokern und Daten-Feeds. Freuen der Wahl war die Fahridee Hinter unseren MultiCharts und Sie können es in der breiten Auswahl der unterstützten Daten-Feeds und Broker sehen Wählen Sie Ihre Trading-Methode, testen Sie es, und beginnen Sie mit jedem unterstützten Broker Sie mögen das ist der Vorteil von MultiCharts. Can jemand erklären diese Zeile des Denkens. Ich habe immer unter dem Eindruck, dass es aus dem über optimierten Mist wie fap Turbo wie in Regeln wie kaufen am Juli 2007 um 3 13.How ist es beziehen sich auf persönliche Prüfung aber so lange wie Sie nicht verzögert Ich sehe nicht die Problem Wenn ich vorwärts teste ein System, und dann backtest es, ich gehe, um genau die gleichen Ergebnisse zu bekommen. Kann t bin diese BS, dass die Vergangenheit doesn t wiederholen sich als niederländisch predigte das auf seinem Geschenk Thread. Was ist das Rindfleisch mit Backtesting Ich bin nur der Kerl, der mich nie ausprobiert hat, ich bin nur das Dumme mit brillantem Glück und manchmal ein heller idea. Joined Apr 2006.re Was Backtesting Software sollte ich bekommen. Es ist nichts wirklich falsch mit dem Konzept der Backtesting, wenn sinnlich verwendet Lets Sagen Sie, Sie schauen auf ein Diagramm, und Sie bilden die Meinung, dass der Preis zwischen den oberen und unteren Bollinger-Bands springt. So schreiben Sie ein Skript, backtest und finden es nicht rentabel Die Probleme beginnen, wenn Sie die ursprüngliche Idee ändern, also vielleicht ändern Sie den Zeitraum Länge oder der deviaton, oder vielleicht fügen Sie einen Stop-Loss, oder Skala in oder skalieren, oder fügen Sie einen zusätzlichen Indikator usw. bis zu einem solchen Punkt, dass Sie eine anständige suchen Equity-Cureve An diesem Punkt haben Sie eine ernsthafte Data Mining Bias Problem. Wenn Sie Backtesting verwenden, um Dinge wie max Drawdown zu bestimmen, oder zu sehen, wie etwas in unter bestimmten Marktbedingungen ausführt, dann gibt es einige mertit, aber auch das ist ein bisschen sinnlos wie die Märkte sind nicht stationär. Um es als Werkzeug zu verwenden Finde Ideen, die Geld verdienen, ist die dümmste Sache, die man sich vorstellen kann. Wenn Sie in irgendeiner Form der Optimierung hinzufügen, sind Sie auf ernsthaft dodgy Boden. Die andere Ausgabe ist natürlich, dass diese Werkzeuge kommerzielle Softwareprodukte sind, geschrieben, um die Anforderungen der Benutzer und der Benutzer zu befriedigen Im großen und ganzen nicht wirklich wissen, was sie wollen, in den schlimmsten Fällen sind sie Werkzeuge, die von Leuten, die die anderen Seiten Ihrer Trades nehmen. Darüber hinaus gibt es Probleme mit den meisten der kommerziellen Produkte, schlechte Daten, Löcher in Daten, Indikatoren nicht richtig kalkulieren, bizarre Macken in der Art, wie der Backtester funktioniert usw. Allerdings ist der wichtigste Punkt, den ich machte, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, dass ein Produkt, das extrem einfach zu bedienen ist und kein Fachwissen erfordert, wird alles sinnvolle zurückgeben. Re Was Backtesting-Software sollte ich bekommen. Backtesting ist nur ein Ausgangspunkt, sollten Sie Test trotzdem Gute und schlechte Daten machen den Unterschied zwischen einem Backtest-Futter bis zu Fuß nach vorne Ergebnisse. Bigest Pitfall ist Kurvenanpassung, mehr als 4 Parameter und Du wirst passieren, ich schlage Ninja Trader aus folgenden Gründen vorzuschreiben.1 Strategy Wizard - große Hilfe, um euch mit keinem C Programmierwissen zu beginnen 2 Walk forward optimiser - reduziert die Chance der Kurvenanpassung durch mechanische Optimierung. Die oben genannten Datenquellen sind nicht billig Beste freie Intra-Tage-Daten ist wahrscheinlich Dukascopy. Last bearbeitet von Liquid Validity Jan 23, 2012 um 2 10pm.
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