NSE zu revidieren Schema von Streiks auf Aktienoptionen. Die National Stock Exchange NSE am Donnerstag sagte, es ist die Umsetzung eines neuen Streiks für alle Aktienoptionen Kontrakte und über alle Auslässe wirksam zum 1. April. Die NSE bietet derzeit Aktienoptionen Verträge in Übereinstimmung mit der Schema von Streiks in seinem Rundschreiben von April 2012 angegeben. Der Austausch sagte der Umzug wird dazu beitragen, Händler zu handeln mehr gerichtlich in Zeiten der höheren Marktvolatilität. Strike Preis wird durch den Verkäufer von einer Sicherheit nach dem Erhalten von Angeboten in einem Angebot Angebot, in der Regel für Verkauf von Anleihen oder einer neuen Aktie Es ist der Preis, zu dem eine Put - oder Call-Option ausgeübt werden kann. Nach der neuen Regelung wird der für jede Aktie anwendbare Schrittwert auf der Grundlage der Volatilität der zugrunde liegenden Aktie und des Schritts ermittelt Wert wird überprüft und ggf. vierteljährlich überarbeitet, sagte die NSE in einem Rundschreiben. Die größte Börse sagte auch, dass die Anzahl der Call - und Put-Optionsscheine für jeden Basiswert vorgesehen ist Inimum von 5-1-5 unterliegt einem Maximum von 10-1-10 Streiks. Der Austausch wird auch neue Streichpreise intra-day einführen, sagte das Rundschreiben und fügte hinzu, dass die neuen Streiks, die bereits für April und Mai 2013 vergeben wurden, Weiterhin verfügbar sein, bis ihre jeweiligen Verfall Die Liste der Aktien und ihre neue Streik-System wird auch später angedeutet werden, sagte NSE. Volatilität zu bestimmen, Option s Streik Preise NSE. Move wird mehr handelbare Optionen zu schaffen. Effective 1. April, Streichpreise der Aktie Optionen werden auf der Grundlage der Preisvolatilität des zugrunde liegenden Scripts statt des Preises des Scripts bestimmt. Der Umzug folgt Anfragen von schärferen Ausübungspreisen durch Maklermitglieder Der Umzug wird die Lücke zwischen dem tiefsten Out-of-the-money-OTM und reduzieren Tiefste in-the-money ITM Optionen. In-the-Geld-Streik Preise sind diejenigen, wo die Option Käufer Geld verdient durch die Ausübung der Option zu kaufen oder zu verkaufen, während at-the-money ATM Streik Preis ist eine, wo die Option Käufer macht auch keine Profit noch ein Verlust Out-of-the-money Streik Preise sind diejenigen, wo die Option Käufer nie Geld verdient und daher nie ausgeübt wird. Strike Preis ist der Preis, bei dem der Käufer Inhaber eines Optionsvertrages übt sein Recht auf Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Aktien. NSE in einem Rundschreiben am Donnerstag sagte der Schritt Wert zwischen zwei Option Streik Preise würde auf der Grundlage der Volatilität der zugrunde liegenden Aktien bestimmt Der Schritt Wert würde auch überprüft werden und überarbeitet werden, wenn erforderlich Früher waren die Preisschritte zwischen zwei Ausübungspreise einheitlich und variiert zwischen Rs 2 5 und Rs 50. Nach einem Trader in Chennai wird dieser Schritt dazu beitragen, die Liquidität im Optionssegment zu verbessern, da es mehr Optionen im handelbaren Bereich geben wird. Intra-Day-Streiks. Die Anzahl der Call - und Put-Options-Streiks für Jeder scrip wäre ein Minimum von 11 5 ITM, 1 ATM und 5 OTM Streiks und maximal 21 10 ITM, 1 ATM und 10 OTM Streiks NSE könnte auch neue Streichpreise intra-day. Die Streiks bereits eingeführt für April 2013 und Mai 2013 Verfallmonate würden bis zum jeweiligen Verfall weiterhin verfügbar sein. Die Liste der Bestände und ihre neue Streiksysteme sind gesondert anzugeben, sagte NSE. Earlier, Aktienoptionen hatten 11 Ausübungspreise für Aktien mit Marktpreisen von bis zu Rs 500 und 21 für oben Rs 500. Die NSE hatte die Wahl, zusätzliche fünf Ausübungspreise für diese Scripts mit 11 Streiks und 10 Ausübungspreisen für diejenigen mit 21 Streiks intra-Tag einzuführen. Dieser Artikel wurde am 7. März 2013 veröffentlicht. Geben Sie mehr von Ihren Lieblingsnachrichten, die zu Ihrem Posteingang geliefert werden. NEVER vermisse irgendwelche neuesten Nachrichten, die wir es geliefert haben, heiß zu Ihrem inbox. volatility basierte Schlagpreise auf NSE. March 8, 2013 Von Rajasekhara Reddy Modified Am 8. März 2013 werden die volatilitätsbasierten Basispreise an der Nationalen Börse von Indien mit Wirkung vom 01. April 2013 eingeführt. Gegenwärtig werden Streiks auf Aktien-Futures auf Basis des letzten gehandelten Kurses der zugrunde liegenden Sicherheit eingeführt. Sowohl aus dem Geld als auch in Die Geldstreiks werden auf der Grundlage des Aktienkurses eingeführt. Die Strikepreise variieren zwischen 2 5 Rupien für Wertpapiere unter 50 Rupien und 50 Rupien für Wertpapiere, die mehr als 1000 Rupien betragen. Die nachstehende Tabelle zeigt, wie die zugrunde liegenden Kurse der Aktien-Futures bei der Berechnung vor der Volatilität verwendet werden Basierte Streichpreise. Strike Intervall vor Volatilität basierte Streik Preise Schema auf. Untering Closing Price. No von Strikes ITM-ATM-OTM. No von zusätzlichen Streiks, die aktiviert werden können Tra-Tag in beide Richtungen. ANGEBOTE ZUR ÄNDERUNG IN OPTION STRIKE PREISE AUF NSE. Das Problem mit wertbasierten Ausübungspreisen ist eine geringe Liquidität in volatilen Beständen und eine große Lücke in hochflüchtigen Beständen. Als flüchtige Bestände bewegen sich weit weg in eine Richtung der Unterschied zwischen Deep In Das Geld und tiefe aus der Geld-Streiks erhöht Der Umzug von National Stock Exchange von Indien, um Streik-Option Preise auf Aktienoptionen statt auf den Wert der Aktie eingeführt ist ein guter Schritt in die richtige Richtung Volatilität basierte Streik Preise wird dazu beitragen, einzuführen Optionen mit niedrigem Streik-Intervall bei niedrigen Volatilitätsbeständen und hohem Streik-Intervall in hochflüchtigen Beständen Zum Beispiel, wenn der Bestand nur 2 Rupien in einem Monat bewegt, wird das Intervall geringer sein. Wenn der gleiche Bestand 10 Rupien im nächsten Monat bewegt, wird das Intervall im neuen höher sein Verträge, die nach Ablauf des Monatsabschlusses eingeführt werden sollen Aktien und Strike-Schema-Liste werden separat von der National Stock Exchange später ausgestellt. Die Anzahl der Streiks auf cal L und Put-Option für jeden Basiswert muss ein Minimum von 5-1-5 und ein Maximum von 10-1-10 Streiks sein NSE hat die Möglichkeit, zusätzliche Streiks intra Tag einzuführen, falls erforderlich Schritt Wert Intervall der Aktien werden vierteljährlich überprüft werden Und ggf. überarbeitet, deutet darauf hin, dass die Volatilität einmal pro Quartal zu diesem Zweck berechnet wird und Änderungen entsprechend vorgenommen werden. Nationale Börsen entscheiden über den Geld-Geldautomaten-Kurs, indem sie den zugrunde liegenden Schlusswert auf den nächstgelegenen Streikintervallpreis abrunden. Mit anderen Worten: Geldautomaten können definiert werden Als Streik-Preis, ob der Käufer von Option weder Gewinn noch Verlust ITM In den Geld-Optionen geben dem Käufer der Option Netto-positiven Cash-Flow OTM Out of The Money Optionen gibt kein Geld, wenn ausgeübt durch Option Käufer Optionen in Indien sind abgewickelt Im europäischen Stil und kann nur am Verfalltag ausgeübt werden Verfalltag für Futures und Optionen auf National Stock Exchange ist letzter Donnerstag von jedem Kalendermonat Es wird keine Änderung in der Abrechnung geben Leasing und Übung nach der Einführung von Volatilität basierte Streik Preise Schema. Bitte lesen NSE Circular NSE FAOP 22901 vom 07. März 2013 auf Volatilität basierte Basispreis mit Thema Revision in Scheme of Strikes auf Lager Optionen. Subscribe mit Email. Recently Published Articles. 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