Optionen Handelspositionen

Die NASDAQ Options Trading Guide. Equity-Optionen werden heute als eines der erfolgreichsten Finanzprodukte, die in der modernen Zeit eingeführt werden, gehostet. Optionen haben sich als überlegene und umsichtige Investitionstools erwiesen, die Ihnen, den Investor, Flexibilität, Diversifizierung und Kontrolle beim Schutz Ihres Portfolios bieten Oder bei der Erzielung zusätzlicher Kapitalerträge Wir hoffen, dass Sie dies als hilfreiche Anleitung für das Lernen finden, wie man Optionen handeln kann. Unterrichtsoptionen. Optionen sind Finanzinstrumente, die unter fast allen Marktbedingungen und für fast jedes Anlageziel effektiv genutzt werden können Von den vielen Möglichkeiten, können Optionen Ihnen helfen. Schädigen Sie Ihre Investitionen gegen einen Rückgang der Marktpreise. Erhöhen Sie Ihr Einkommen auf aktuelle oder neue Investitionen. Buy ein Eigenkapital zu einem niedrigeren Preis. Benefit aus einem Aktienkurs s steigen oder fallen ohne Besitz des Eigenkapitals Oder verkaufen sie direkt. Banken von Trading Options. Orderly, Efficient und Liquid Markets. Standardized Optionskontrakte ermöglichen geordnete, effiziente und flüssige Option Märkte. Optionen sind ein äußerst vielseitiges Investment-Tool Aufgrund ihrer einzigartigen Risiko-Belohnung Struktur können Optionen verwendet werden in Viele Kombinationen mit anderen Optionskontrakten und / oder anderen Finanzinstrumenten, um Gewinne oder Schutz zu suchen. Eine Aktienoption ermöglicht es den Anlegern, den Preis für einen bestimmten Zeitraum festzusetzen, zu dem ein Anleger 100 Aktien eines Eigenkapitals zu einem Prämienpreis erwerben oder verkaufen kann, Das ist nur ein Prozentsatz von dem, was man bezahlen würde, um das Eigenkapital direkt zu besitzen Dies ermöglicht es Optionsanlegern, ihre Anlagekraft zu nutzen und gleichzeitig ihre potenzielle Belohnung aus einer Eigenkapitalbewegung zu erhöhen. Gebietes Risiko für Käufer. Unter anderen Investitionen, in denen die Risiken nicht haben können Grenzen, Optionshandel bietet ein definiertes Risiko für Käufer Ein Optionskäufer kann absolut nicht mehr verlieren als der Preis der Option, die Prämie Weil das Recht, das zugrunde liegende Wertpapier zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen, zu einem bestimmten Zeitpunkt abläuft, läuft die Option ab Wertlos, wenn die Voraussetzungen für eine gewinnbringende Ausübung oder Veräußerung des Optionsvertrags nicht durch das Verfallsdatum erfüllt sind. Ein ungedeckter Optionsverkäufer, der manchmal auch als der aufgedeckte Schriftsteller einer Option bezeichnet wird, kann dagegen einem unbegrenzten Risiko ausgesetzt sein Ein Überblick über die Merkmale von Aktienoptionen und wie diese Investitionen in den folgenden Segmenten tätig sind. Disclaimer Diese Seite diskutiert börsengehandelte Optionen, die von der Options Clearing Corporation ausgegeben werden. Keine Aussage auf dieser Seite ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers auszulegen, Oder zur Bereitstellung von Anlageberatung Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie von Merkmalen und Risiken von standardisierten Optionen erhalten, die von der Options Clearing Corporation veröffentlicht werden. Kopien können bei Ihnen bezogen werden Broker einer der Börsen Die Optionen Clearing Corporation bei One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 durch den Aufruf von 1-888-OPTIONEN oder durch den Besuch Alle Strategien diskutiert, einschließlich Beispiele mit tatsächlichen Wertpapiere und Preisdaten, sind ausschließlich für illustrative und Bildungszwecke und sind nicht als eine Anerkennung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ausgelegt werden. Get Optionen Quotes. Real-Zeit nach Stunden Pre-Market News. 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Wenn Sie lange diese Call-Option und die SP 500 Futures um eins verschieben, Punkt, Ihre Anruf-Option würde etwa 125 im Wert zu gewinnen, vorausgesetzt, keine anderen Variablen ändern sich in der kurzen Lauf Wir sagen etwa, weil als die zugrunde liegenden bewegt, Delta wird sich auch ändern. Be bewusst, dass, wie die Option wird weiter in das Geld, Delta nähert sich 1 00 bei einem Anruf und 1 00 auf einem Posten Bei diesen Extremen gibt es eine nahezu oder tatsächliche Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen Änderungen des Kurses des Basiswertes und nachfolgenden Änderungen des Optionspreises In der Tat bei Delta-Werten von 1 00 Und 1 00, die Option spiegelt die zugrunde liegenden in Bezug auf Preisänderungen. Sie auch im Hinterkopf behalten, dass dieses einfache Beispiel nimmt keine Veränderung in anderen Variablen wie die folgenden. Delta neigt dazu, zu erhöhen, wie Sie näher an den Auslauf für nahe oder at-the - Geld-Optionen. Delta ist nicht eine Konstante, ein Konzept im Zusammenhang mit Gamma eine weitere Risikomessung, die ein Maß für die Rate der Änderung der Delta bei einer Bewegung durch die zugrunde liegenden. Delta ist abhängig von Änderungen bei Änderungen in implizite Volatilität. Long Vs Short Optionen und Delta Als Übergang in das Blick auf Position Delta, lasst man zunächst einmal sehen, wie kurze und lange Positionen das Bild etwas ändern Zuerst erzählen die negativen und positiven Zeichen für Werte von Delta, die oben erwähnt werden, nicht die ganze Geschichte Wie in Abbildung 3 gezeigt Unten, wenn Sie lange ein Anruf oder ein Put das ist, haben Sie sie gekauft, um diese Positionen zu öffnen, dann wird die Put Delta negativ und die Call Delta positiv aber unsere aktuelle Position bestimmt das Delta der Option, wie es in erscheint Unser Portfolio Beachten Sie, wie die Zeichen für kurze Put und Short Call umgekehrt sind. Figure 3 Delta-Zeichen für lange und kurze Optionen. Das Delta-Zeichen in Ihrem Portfolio für diese Position wird positiv sein, nicht negativ Dies ist, weil der Wert der Position erhöht wird Wenn das zugrunde liegende erhöht, wenn man kurz eine Rufposition ist, wird man sehen, dass das Zeichen umgekehrt ist. Der Kurzruf erlangt nun ein negatives Delta, was bedeutet, dass, wenn der Basiswert steigt, die kurze Rufposition Wert verlieren wird. Dieses Konzept führt uns In Position Delta Viele der Feinheiten, die an Handelsoptionen beteiligt sind, werden minimiert oder eliminiert, wenn der Handel von synthetischen Optionen Um mehr zu erfahren, check out Synthetische Optionen bieten Real Advantages. Position Delta Position Delta kann unter Bezugnahme auf die Idee eines Hedge-Verhältnisses im Wesentlichen Delta verstanden werden Ist ein Hedge-Verhältnis, weil es uns sagt, wie viele Optionskontrakte benötigt werden, um eine Long - oder Short-Position im Underlying zu sichern. Zum Beispiel, wenn eine at-the-money Call Option einen Delta-Wert von ca. 0 5 hat - was bedeutet, dass dort Ist eine 50 Chance, die Option wird in das Geld zu beenden und eine 50 Chance wird es aus dem Geld zu beenden - dann dieses Delta sagt uns, dass es zwei at-the-money Call-Optionen, um einen kurzen Vertrag der zugrunde liegenden In anderen Worte, du brauchst zwei lange Call-Optionen zur Absicherung eines kurzen Futures-Kontrakts Zwei Long-Call-Optionen x Delta von 0 5 Position Delta von 1 0, was einer kurzen Futures-Position entspricht Dies bedeutet, dass ein Ein-Punkt-Anstieg im SP 500 einen Verlust faktiert Von 250, die du kurz bist, wird durch einen Einpunkt 2 x 125 250 Verstärkung im Wert der beiden langen Anrufoptionen versetzt. In diesem Beispiel würden wir sagen, dass wir Position-Delta neutral sind. Wenn du das Verhältnis von Anrufen änderst Auf die Anzahl der Positionen in der zugrunde liegenden, können wir diese Position Delta entweder positiv oder negativ Zum Beispiel, wenn wir bullish sind, könnten wir einen weiteren langen Anruf hinzufügen, so sind wir jetzt Delta-positiv, weil unsere Gesamtstrategie gesetzt wird, um zu gewinnen, wenn die Futures Aufstieg Wir hätten drei lange Anrufe mit einem Delta von jeweils 0 5, was bedeutet, dass wir ein Netto-Long-Position-Delta um 0 5 haben. Auf der anderen Seite, wenn wir bärisch sind, könnten wir unsere langen Anrufe auf nur einen reduzieren, was wir jetzt hätten Machen Sie uns net short position delta Dies bedeutet, dass wir Netto kurz die Futures von -0 5 Sobald Sie mit diesen oben genannten Konzepte bequem sind, können Sie die Vorteile der fortgeschrittenen Handelsstrategien Erfahren Sie mehr in Capturing Profits mit Position-Delta Neutral Trading. The Bottom Line Um die Positionsdelta-Werte zu interpretieren, musst du zuerst das Konzept des einfachen Delta-Risikofaktors und seine Beziehung zu langen und kurzen Positionen verstehen. Mit diesen Grundlagen können Sie beginnen, Positions-Delta zu verwenden, um zu messen, wie netto - oder net - Kurz das zugrunde liegende Sie bei der Berücksichtigung Ihres gesamten Portfolios von Optionen und Futures Denken Sie daran, gibt es ein Risiko des Verlustes in Trading-Optionen und Futures, also nur Handel mit Risikokapital. Der Zinssatz, bei dem ein Depot Institution leiht Gelder in der Bundesrepublik gepflegt Reserve an ein anderes Depotinstitut.1 Eine statistische Maßnahme für die Streuung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Die Volatilität kann entweder gemessen werden. Handeln Sie den US-Kongress, der 1933 als Bankgesetz verabschiedet wurde und die Geschäftsbanken daran hinderte, an der Investition teilzunehmen. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jeden Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, der privaten Haushalte und der gemeinnützigen Sektor Das US Bureau of Labor. Die Währungsabkürzung oder das Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot Auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer von der Bankrott Unternehmen gewählt Von einem Pool von Bietern. Optionen Grundlagen Wie man eine Options-Tabelle zu lesen. Wie mehr und mehr Händler haben gelernt, die Vielzahl von potenziellen Vorteile, die ihnen über die Verwendung von Optionen, das Handelsvolumen in Optionen hat sich im Laufe der Jahre vermehrt Dieser Trend wurde auch durch das Aufkommen der elektronischen Handel und Datenverbreitung getrieben Einige Händler nutzen Optionen, um auf Preisrichtung zu spekulieren, andere, um bestehende oder erwartete Positionen zu sichern und andere noch zu handwerk einzigartig Positionen, die Vorteile bieten, die nicht routinemäßig dem Händler nur der zugrunde liegenden Aktien-, Index - oder Futures-Kontrakt zur Verfügung stehen, die Möglichkeit, Geld zu verdienen, wenn die zugrunde liegende Sicherheit relativ unverändert bleibt. Unabhängig von ihrem Ziel ist einer der Schlüssel zum Erfolg, Richtige Option oder Kombination von Optionen, die benötigt werden, um eine Position mit dem gewünschten Risiko-zu-Belohnung-Kompromiss zu schaffen. Als solches ist heute der versierte Optionshändler in der Regel auf eine anspruchsvollere Menge von Daten, wenn es um Optionen geht als die Händler von Jahrzehnte Vergangenheit. Die alten Tage der Option Preis-Berichterstattung In den alten Tagen einige Zeitungen verwendet, um Zeilen und Zeilen von fast unentzifferbaren Option Preisdaten tief in seinem Finanzbereich wie die in Abbildung 1 dargestellt. Liste 1 Option Daten aus einer Zeitung. Investor S Business Daily und das Wall Street Journal enthalten noch eine teilweise Auflistung der Optionsdaten für viele der aktiveren wählbaren Aktien Die alten Zeitungsauflistungen enthalten meistens nur die Grundlagen ein P oder ein C, um anzugeben, ob die Option ein Anruf oder ein Put, die Streik-Preis, der letzte Handelspreis für die Option, und in einigen Fällen, Volumen und offene Zinsen Zahlen Und während dies alles gut und gut war, haben viele der heutigen Option Händler ein besseres Verständnis der Variablen, die Option Trades unter diesen Variablen fahren Sind eine Anzahl von griechischen Werten, die aus einem Optionspreismodell, einer impliziten Optionsvolatilität und dem allen wichtigen Bid-Ask-Spread abgeleitet werden. Erfahren Sie mehr unter Verwendung der Griechen, um Optionen zu verstehen. Als Ergebnis finden immer mehr Händler Optionsdaten über Online-Quellen Während jede Quelle ein eigenes Format für die Darstellung der Daten hat, enthalten die Schlüsselvariablen im Allgemeinen die in Abbildung 2 aufgeführten. Die in Abbildung 2 dargestellte Optionsliste stammt aus der Optionetic Platinum-Software. Die aufgeführten Variablen sind die am meisten von heute besser ausgebildeten Options-Trader. Figure 2 März Call-Optionen für IBM. Die Daten in Abbildung 2 enthält die folgenden Informationen. Column 1 OpSym dieses Feld bezeichnet das zugrunde liegende Aktien-Symbol IBM, der Vertrag Monat und Jahr MAR10 bedeutet März 2010, der Ausübungspreis 110, 115, 120, etc und ob es sich um einen Anruf oder eine Put-Option ein C oder ein P. Column 2 Bid pts Der Bid-Preis ist der letzte Preis von einem Market Maker angeboten, um eine bestimmte Option zu kaufen Was bedeutet dies, wenn Sie einen Markt geben Um zu verkaufen, die März 2010, 125 anrufen, würden Sie verkaufen es bei der Gebotspreis von 3 40.Column 3 Ask pts Die Frage Preis ist der letzte Preis von einem Market Maker angeboten, um eine bestimmte Option zu verkaufen Was bedeutet dies, wenn Sie Geben Sie einen Markt zu kaufen, um die März 2010, 125 anrufen, würden Sie es kaufen, um die Frage Preis von 3 50.NOTE Kauf auf das Angebot und Verkauf an der Frage ist, wie Market Maker ihre Leben machen Es ist zwingend erforderlich für eine Option Händler zu Betrachten den Unterschied zwischen dem Bid und Ask-Preis bei der Betrachtung jeder Option Handel Je aktiver die Option, in der Regel desto enger das Gebot fragen verbreiten Eine breite Strecke kann problematisch für jeden Händler, vor allem ein kurzfristiger Händler Wenn das Gebot ist 3 40 und Die frage ist 3 50, die implikation ist, dass wenn man die option gekauft hat einen Moment bei 3 50 fragen und drehte sich um und verkaufte es einen Augenblick später bei 3 40 Gebot, obwohl der Preis der Option nicht ändern, würden Sie verlieren - 2 85 auf dem handel 3 40-3 50 3 50.Column 4 Extrinsic Bid Ask pts Diese Spalte zeigt die Zeitspanne, die in den Preis jeder Option in diesem Beispiel eingebaut ist, gibt es zwei Preise, eine auf der Grundlage des Geldkurses und der Andere auf dem fragen Preis Dies ist wichtig zu beachten, weil alle Optionen verlieren alle ihre Zeit Prämie zum Zeitpunkt der Option Ablauf Zeit Dieser Wert spiegelt die gesamte Menge an Zeit Prämie derzeit in den Preis der Option gebaut. Column 5 Implizite Volatilität IV Bid Ask Dieser Wert wird durch ein Optionspreismodell wie das Black-Scholes-Modell berechnet und stellt die Höhe der erwarteten zukünftigen Volatilität auf der Grundlage des aktuellen Preises der Option und anderer bekannter Optionspreisvariablen dar, einschließlich der Zeitdauer bis zum Auslaufen, der Unterschied zwischen Der Ausübungspreis und der tatsächliche Aktienkurs und ein risikofreier Zinssatz Je höher der IV Bid Ask die mehr Zeit Prämie ist in den Preis der Option eingebaut und umgekehrt Wenn Sie Zugriff auf die historische Reihe von IV-Werte für die Sicherheit haben In Frage können Sie feststellen, ob die aktuelle Ebene der extrinsischen Wert ist derzeit auf dem High-End gut für das Schreiben von Optionen oder Low-End gut für den Kauf Optionen. Column 6 Delta Bid Ask Delta ist ein griechischer Wert aus einem Option Preismodell abgeleitet und das stellt die Aktienäquivalente Position für eine Option Die Delta für eine Call-Option kann von 0 bis 100 und für eine Put-Option von 0 bis -100 liegen. Die gegenwärtigen Lohnrisikokennlinien, die mit dem Halten einer Call-Option mit einem Delta von 50 verbunden sind, sind im Wesentlichen dieselben wie das Halten 50 Aktienbestände Wenn die Aktie einen vollen Punkt steigert, gewinnt die Option etwa einen halben Punkt. Je weiter eine Option im Geld ist, desto mehr wirkt die Position wie eine Aktienposition Die Option handelt mehr und mehr wie die zugrunde liegende Aktie, dh eine Option mit einem Delta von 100 würde gewinnen oder verlieren einen vollen Punkt für jeden Dollar-Gewinn oder Verlust in der zugrunde liegenden Aktienkurs Für mehr Check-out Mit den Griechen zu verstehen, Optionen. Column 7 Gamma Bid Ask Gamma ist ein weiterer griechischer Wert, der aus einem Optionspreismodell abgeleitet wird Gamma erzählt Ihnen, wie viele Deltas die Option gewinnen oder verlieren wird, wenn der zugrunde liegende Bestand um einen vollen Punkt steigt. So zum Beispiel, wenn wir den März 2010 125 bei 3 50 gekauft haben , Hätten wir ein Delta von 58 20 Mit anderen Worten, wenn IBM-Aktien um einen Dollar steigen, sollte diese Option etwa 0 5820 an Wert gewinnen. Darüber hinaus, wenn die Aktie im Preis heute um einen vollen Punkt steigt, erhält diese Option 5 65 Deltas Die aktuelle Gamma-Wert und würde dann ein Delta von 63 85 Von dort ein weiterer Punkt Gewinn in den Preis der Aktie würde in einem Preis Gewinn für die Option von etwa 0 6385.Column 8 Vega Bid Ask pts IV Vega ist ein Grieche Wert, der den Betrag angibt, um den der Preis der Option erwartet wird, um zu steigen oder zu fallen, nur auf einer Ein-Punkt-Erhöhung der impliziten Volatilität So schauen noch einmal auf die März 2010 125 Aufruf, wenn implizite Volatilität stieg einen Punkt von 19 04 auf 20 04, der Preis dieser Option würde gewinnen 0 141 Dies bedeutet, warum es vorzuziehen ist, Optionen zu kaufen, wenn implizite Volatilität niedrig ist, zahlen Sie relativ weniger Zeit Prämie und ein späterer Anstieg in IV wird den Preis der Option aufblasen und Optionen zu schreiben, wenn Implizite Volatilität ist hoch, da mehr Prämie verfügbar ist und ein späterer Rückgang in IV wird den Preis der Option deflation. Column 9 Theta Bid Ask pts Tag Wie in der extrinsischen Wert Spalte festgestellt wurde, verlieren alle Optionen alle Zeit Prämie durch Verfall Darüber hinaus, Zeitverfall, wie es bekannt ist, beschleunigt, wenn der Auslauf näher kommt Theta ist der griechische Wert, der angibt, wie viel Wert eine Option mit der Passage eines Tages s Zeit verlieren wird. Der März 2010 125 Call verliert nur 0 0431 Wert Auf den Durchgang von einem Tag s, auch wenn die Option und alle anderen griechischen Werte sind sonst unverändert. Column 10 Volume Dies sagt einfach, wie viele Verträge einer bestimmten Option wurden während der letzten Sitzung gehandelt Typisch aber nicht immer - Optionen mit großen Volumen wird relativ fester Bid fragen Spreads als die Konkurrenz zu kaufen und zu verkaufen diese Optionen ist great. Column 11 Open Interest Dieser Wert gibt die Gesamtzahl der Verträge einer bestimmten Option, die geöffnet wurden, aber noch nicht ausgeglichen worden sind. Spannung 12 Strike Der Ausübungspreis für die Option in Frage Dies ist der Preis, dass der Käufer dieser Option kann das zugrunde liegende Sicherheit zu erwerben, wenn er wählt, um seine Option auszuüben Es ist auch der Preis, bei dem der Schreiber der Option muss das zugrunde liegende Wertpapier zu verkaufen, wenn die Option wird gegen ihn ausgeübt. Tabelle für die jeweiligen Put-Optionen wäre ähnlich, mit zwei primären Differenzen. Kalk-Optionen sind teurer, je niedriger der Ausübungspreis, Put-Optionen sind teurer, je höher der Ausübungspreis Mit Anrufen, die niedrigeren Streik Preise haben Die höchsten Optionspreise, wobei die Optionspreise bei jedem höheren Streikniveau sinken. Denn jeder aufeinanderfolgende Ausübungspreis ist entweder weniger Geld oder mehr Out-of-the-money, so dass jeder weniger intrinsischen Wert enthält als die Option beim nächsten Niedrigeren Ausstiegspreis. With puts, ist es genau das Gegenteil Wie die Streikpreise höher gehen, werden die Put-Optionen entweder weniger-out-of-the-money oder mehr in-the-money und damit akzentuieren mehr intrinsischen Wert So mit setzt die Option Die Preise sind größer, wenn die Streikpreise steigen. Bei den Call-Optionen sind die Delta-Werte positiv und höher zu niedrigeren Ausübungspreisen. Für Put-Optionen sind die Delta-Werte negativ und höher bei höheren Ausübungspreisen. Die negativen Werte für Put-Optionen ergeben sich aus dem Tatsache, dass sie eine Aktienäquivalenzposition darstellen Der Kauf einer Put-Option ähnelt der Eintragung einer Short-Position in einer Aktie, daher der negative Delta-Value. Option Handel und die Raffinesse Ebene der durchschnittlichen Option Trader haben einen langen Weg seit Option Handel begann Jahrzehnte Es gibt heute die Option Zitat Bildschirm spiegelt diese Fortschritte.