Stochastisches In Trading System

MACD und stochastischen eine Double-Cross-Strategie. Ask jeder technische Händler und er oder sie wird Ihnen sagen, dass die richtige Indikator erforderlich ist, um effektiv bestimmen eine Änderung des Kurses in einem Aktienpreis Muster Aber alles, was eine richtige Indikator kann tun, um einen Händler zu helfen , Können zwei kostenlose Indikatoren besser machen Dieser Artikel zielt darauf ab, Händler zu ermutigen, zu suchen und zu identifizieren eine gleichzeitige bullish MACD Crossover zusammen mit einem bullish stochastischen Crossover und dann verwenden Sie diese als Einstieg zu handeln. Pairing der Stochastic und MACD Auf der Suche nach zwei beliebten Indikatoren Dass die Arbeit gut zusammen führte diese Paarung der stochastischen Oszillator und die gleitende durchschnittliche Konvergenz Divergenz MACD Dieses Team arbeitet, weil die stochastischen verglichen einen Aktien s Schlusskurs zu seiner Preisklasse über einen bestimmten Zeitraum, während die MACD ist die Bildung von Zwei gleitende Mittelwerte, die von einander abweichen und miteinander konvergieren Diese dynamische Kombination ist sehr effektiv, wenn sie ihr vollstes Potenzial genutzt wird. Für den Hintergrund, der auf jedem dieser Indikatoren liest, sehen Sie, um Oszillatoren zu kennen Stochastik und ein Primer auf dem MACD. Working the Stochastic Es gibt zwei Komponenten an den stochastischen Oszillator das K und das D Das K ist die Hauptlinie, die die Anzahl der Zeitperioden angibt, und das D ist der gleitende Durchschnitt des K. Unterstandes, wie der Stochastiker gebildet wird, ist eine Sache, aber zu wissen, wie es reagiert In verschiedenen Situationen ist wichtiger Für instancemon Trigger auftreten, wenn die K-Linie unter 20 sinkt - die Aktie gilt als überverkauft und es ist ein Kaufsignal. Wenn die K Peaks knapp unter 100, dann Köpfe nach unten, sollte die Aktie vor diesem Wert verkauft werden Fällt unter 80.General, wenn der K-Wert über dem D steigt, dann wird ein Kaufsignal durch diese Überkreuzung angezeigt, vorausgesetzt, die Werte liegen unter 80 Wenn sie über diesem Wert liegen, gilt die Sicherheit als überkauft. Die MACD als vielseitig einsetzen Handelsinstrument, das Preisdynamik aufdecken kann, ist die MACD auch bei der Identifikation von Preisentwicklung und - richtung nützlich. Der MACD-Indikator hat genug Kraft, um alleine zu stehen, aber seine prädiktive Funktion ist nicht absolut Mit einem anderen Indikator kann der MACD den Händler wirklich hochfahren S Vorteil Erfahren Sie mehr über Momentum Trading in Momentum Trading With Discipline. Wenn ein Trader muss Trendstärke und Richtung einer Aktie zu bestimmen, überlagern seine gleitenden durchschnittlichen Linien auf die MACD Histogramm ist sehr nützlich Die MACD kann auch als ein Histogramm allein gesehen werden Lernen Mehr in einer Einführung in die MACD Histogramm. MACD Berechnung Um diesen oszillierenden Indikator, der über und unter Null schwankt, zu bringen, ist eine einfache MACD-Berechnung erforderlich. Durch die Subtraktion des 26-Tage-exponentiellen gleitenden durchschnittlichen EMA eines Wertes s Preis von einem 12-Tage Gleitender Durchschnitt des Preises, ein oszillierender Indikatorwert kommt ins Spiel Sobald eine Triggerlinie die neun-tägige EMA hinzugefügt wird, erzeugt der Vergleich der beiden ein Handelsbild Wenn der MACD-Wert höher ist als der neun-tägige EMA, dann ist es Als eine bullish gleitende durchschnittliche Crossover. Es ist hilfreich zu beachten, dass es ein paar bekannte Möglichkeiten, um die MACD. Foremost ist die Beobachtung für Divergenzen oder ein Crossover der Mittellinie des Histogramms der MACD illustriert Kaufmöglichkeiten über Null und Verkaufen Sie die Chancen unter. Niederer ist die gleitenden durchschnittlichen Linie Crossovers und ihre Beziehung zur Mittellinie Für mehr, siehe Trading Die MACD Divergenz. Identifizierung und Integration bullish Crossovers Um zu etablieren, wie man eine bullish MACD Crossover und eine bullish stochastische Crossover zu integrieren In eine Trend-Bestätigungsstrategie, das Wort bullish muss erklärt werden Im einfachsten Sinne, bullish bezieht sich auf ein starkes Signal für kontinuierlich steigende Preise Ein bullish Signal ist, was passiert, wenn ein schneller gleitender Durchschnitt über einen langsameren gleitenden Durchschnitt kreuzt und schafft Marktdynamik und suggeriert weitere Preiserhöhungen. Im Falle eines bullish MACD, wird dies auftreten, wenn der Histogramm Wert ist über der Gleichgewichtslinie, und auch wenn die MACD-Linie ist ein größerer Wert als die neun-Tage-EMA, auch als die MACD-Signalleitung. Die stochastische s bullish Divergenz tritt auf, wenn K-Wert übergibt die D, bestätigt eine wahrscheinliche Preisumlauf. Crossovers in Aktion Genesee Wyoming Inc NYSE GWR Unten ist ein Beispiel für wie und wann ein stochastisches und MACD doppeltes cross. Note verwenden Grüne Linien, die zeigen, wann diese beiden Indikatoren synchronisiert wurden und das nahezu perfekte Kreuz auf der rechten Seite des Diagramms gezeigt ist. Sie können feststellen, dass es ein paar Fälle gibt, in denen die MACD und die Stochastik in der Nähe der Kreuzung gleichzeitig sind - Januar 2008, Mitte März und Mitte April, zum Beispiel Es sieht sogar so aus, als hätten sie sich gleichzeitig auf ein Diagramm dieser Größe gekreuzt, aber wenn man einen genaueren Blick nimmt, werden Sie feststellen, dass sie sich nicht in zwei Richtungen kreuzten Tage von einander, was war das Kriterium für die Einrichtung dieser Scan Sie können die Kriterien ändern, so dass Sie Kreuze, die in einem breiteren Zeitrahmen auftreten, so dass Sie erfassen können Moves wie die unten gezeigt. Es ist wichtig zu Dass das Ändern der Einstellungsparameter dazu beitragen kann, eine verlängerte Trendlinie zu erzeugen, die einem Händler hilft, eine Peitsche zu vermeiden. Dies wird durch die Verwendung höherer Werte in den Intervall-Zeitperioden-Einstellungen erreicht. Dies wird üblicherweise als Glättung der Dinge bezeichnet. Aktive Händler verwenden natürlich viel Kürzere Zeitrahmen in ihren Indikator-Einstellungen und würde auf eine Fünf-Tage-Chart statt einer mit Monaten oder Jahren Preis Geschichte. Die Strategie zuerst, für die bullish Crossover, um innerhalb von zwei Tagen von einander zu sehen, denken Sie daran, dass bei der Anwendung der Stochastische und MACD-Doppel-Cross-Strategie, idealerweise die Crossover unterhalb der 50-Linie auf dem Stochastikum, um eine längere Preisverschiebung zu fangen Und vorzugsweise möchten Sie den Histogramm Wert zu sein oder bewegen sich höher als Null innerhalb von zwei Tagen nach der Platzierung Ihres Handels. Auch Noten Dass die MACD nach dem Stochastikum leicht überqueren muss, da die Alternative einen falschen Hinweis auf die Preisentwicklung verursachen oder Sie in den seitlichen Trend stellen könnte. Schließlich ist es sicherer, Aktien zu handeln, die über ihren 200-tägigen gleitenden Durchschnitten handeln Ist keine absolute Notwendigkeit. Der Vorteil Diese Strategie gibt den Händlern die Möglichkeit, sich für einen besseren Einstiegspunkt für den Aufwärtstrend auszusetzen oder um sicher zu sein, dass jeder Abwärtstrend sich wirklich umkehrt, wenn der Bodenfischfang langfristig gilt. Diese Strategie kann gedreht werden In einen Scan, wo Charting-Software erlaubt. Der Nachteil Mit jedem Vorteil, dass jede Strategie präsentiert, gibt es immer einen Nachteil für die Technik Da die Aktie in der Regel dauert eine längere Zeit, um sich in der besten Kaufposition, die tatsächliche Handel der Aktie auftritt Weniger häufig, so können Sie einen größeren Korb von Aktien zu beobachten. Trick des Handels Die stochastischen und MACD Doppelkreuz ermöglicht es dem Händler, die Intervalle zu ändern, finden Sie optimale und konsistente Einstiegspunkte Auf diese Weise kann es für die Bedürfnisse angepasst werden Sowohl aktive Händler als auch Investoren Experimentieren Sie mit beiden Indikatorintervallen und Sie werden sehen, wie sich die Crossovers anders ausrichten und dann die Anzahl der Tage auswählen, die am besten für Ihren Tradingstil funktionieren. Sie können auch einen RSI-Indikator in den Mix hinzufügen Für den Spaß Read Ride Die RSI Rollercoaster für mehr auf dieser Indikator. Conclusion Separat, die stochastischen Oszillator und MACD-Funktion auf verschiedenen technischen Räumlichkeiten und arbeiten alleine Im Vergleich zu den stochastischen, die Markt-Rütteln ignoriert, ist die MACD eine zuverlässigere Option als alleiniger Handel Indikator Aber genau wie zwei Köpfe sind zwei Indikatoren in der Regel besser als eins. Die Stochastik und MACD sind eine ideale Paarung und können für eine verbesserte und effektivere Handelserfahrung sorgen. Für weitere Lesung über die Verwendung der stochastischen Oszillator und MACD zusammen, siehe Combined Forces Power Snap Strategy.1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Renditen für eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jeden Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, der privaten Haushalte und des gemeinnützigen Sektors Das US-Büro der Arbeit. Die Währungsabkürzung oder das Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Ein Erstgebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer von der Bankrott Unternehmen gewählt Von einem Pool von Bietern. Slow Stochastische Trading-Strategie. Stochastische Einstellung 14 Zeitraum, K 3.Bollinger Bands 20,2.SLOW STOCHASTIC TRADING SIGNALS. Diese langsame stochastische Handelsstrategie nicht Verwenden Sie die typischen Crossover-Methoden der stochastischen Indikator Im Allgemeinen werden Händler diesen Oszillator verwenden, um Crossover der K-Linie und D-Linie zu handeln. Ihr Kaufsignal tritt auf, wenn die K-Linie über die D-Linie kreuzt und umgekehrt für ein Verkaufssignal Warten auf Abweichungen, die im Vergleich zum Preis auftreten, wenn der Indikator oberhalb oder unterhalb der 80 - 20 Zeilen liegt und dann einen Handel auslöst. Andere verwenden einen Crossover von einer der K - oder D-Zeilen unter 80 für ein Verkaufssignal und über 20 für ein Kaufsignal Zu jedem seiner eigenen. Die folgende Methode verwendet nicht den Durchschnitt der langsamen stochastischen - nur die K-Linie. Diese Strategie könnte als Gegen-Trend-Methode eingestuft werden, da es einen Absprung von den Bollinger Bands und eine Rückkehr zum 20 erwartet Periode gleitender Durchschnitt Obwohl eine Berührung der Bollinger Bands nur die Hälfte der Anforderung für diesen Setup-Auslöser ist, um initiiert zu werden Die Theorie hier ist, dass der Preis sich in Wellen zwischen überverkauften und überkauften Bedingungen bewegt und die stochastische Dose in Verbindung mit den Bands zu bestimmen Wenn der Preis wird wieder auf mindestens es bedeutet für einen Gewinn. Konventionelle Weisheit sagt, wenn die langsame Stochastik ist bei oder über 80, wird die Aktie als überkauft angesehen Wenn der Preis bei 20 oder weniger ist, ist die Aktie überverkauft Aber ist es wirklich Übertrieben oder überverkauft Nur wenn die Aktie in einem Handelsbereich ist Halten Sie das bei der Überprüfung dieser Strategie im Auge behalten. Andernfalls sind die 80 - 20 Linien bedeutungslos Wenn die Aktie in einen großen Aufwärtstrend geht, wird die Indikator nur knapp über 80 liegen. So stellen Sie sicher, wenn Sie Ich werde versuchen, jede Gegen-Trend-Strategie wie diese, bewusst sein, dass beim Handel gegen den Trend, kann der Preis extrem schnell in die entgegengesetzte Richtung Ihres Handels bewegen So Sie besser wissen im Voraus, wie Sie gehen, um aus raus. OK, so Hier s, wie das hier funktioniert. Buy Setup Die aktuelle Preisleiste hat die untere Bollinger Band berührt ODER die Stochastische Linie ist unter 20.Buy Trigger Bei der CLOSE der Bar hat der Preis die untere Bollinger Band berührt und die Stochastische Linie ist unter 20.Exit Wenn der Preis die 20 sma. Short Setup erreicht Die aktuelle Preisleiste hat die obere Bollinger Band berührt ODER die Stochastische Linie ist über 80.Short Trigger Bei der CLOSE der Bar hat der Preis die obere Bollinger Band und die Stochastische Linie berührt Über 80.Exit Wenn der Preis die 20 sma erreicht. Das 5-minütige Diagramm von QQQQ unten, zeigt diese Strategie Drei kurze Trades und zwei lange Trades sind an diesem Tag angegeben Die rot-grünen Linien zeigen die Bars, die die Trades auslösen. Depending an wo Ein Trader platziert einen Stopp, alles andere als einer dieser Trades wäre Gewinner gewesen. Aber bemerken Sie, wie an diesem Tag QQQQ nur schlängelt sich hin und her in einem Trading-Bereich Dies ist die Art von Tag die langsame stochastische Handelsstrategie wird in der Rake Geld. Was geht an einem anstrengenden Tag passieren Sie werden ständig den ganzen Tag lang gestoppt. Wie der letzte lange Handel auf der Tabelle unten, wird der Preis die Bollinger Band treffen, wird die stochastische Linie unter 20 auslösen den Handel , Aber dann wird der Preis nur weiter nach unten, wieder überqueren die stochastische Linie unter 20 und stoppen Sie out. My Datenbank besteht aus etwa zweitausend Aktien mit durchschnittlichen täglichen Volumen über 200.000 Aktien pro Tag Ich benutze diese Datenbank für die Prüfung, weil es ist Das gleiche, das ich für den Handel verwende Ich gebe gerne Aktien mit mindestens 200.000 Aktien durchschnittlichen Volumen, weil die niedrigen Volumen Aktien können breite Gebot fragen Spreads haben und kann schwer zu bekommen, in oder aus, wenn die Aktie bewegt wird Die 2000 Aktien Daten Basis bietet viele Handelsmöglichkeiten, so dass es keine Notwendigkeit gibt, mit den zusätzlichen Ausgaben der niedrigen Volumenbestände umzugehen. 2008 war ein hartes Jahr für Aktien und Marktbedingungen können die meisten Handelssysteme bewirken, also sah ich alle stochastischen Kaufsignale während Das Kalenderjahr 2007 Die Ergebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt, Tabelle 2 Grundlegende Trades 2007 Es gab mehr als zwanzigtausend stochastische Kaufsignale im Kalenderjahr 2007, aber nur die Hälfte davon gewann Trades und die annualisierte Rückkehr aller Trades war Negativ sah ich auch die sechzehntausend Stochastischen Kaufsignale an, die im Laufe des Jahres 2006 aufgetreten sind und festgestellt haben, dass einundfünfzig Prozent davon gewinnt. Ein leichter annualisierter Gewinn wurde realisiert, aber es war weniger als die Rücksendung für den Kauf und das Halten der SPX. Table 2 Basic Trades im Jahr 2007. In allen drei Jahren der Testdaten für den Stochastischen Indikator führten die Kaufsignale zu schlechten Renditen, wobei die Chancen eines Gewinnhandels gleich oder kleiner als ein Münzensprung waren. Nachdem er die Ergebnisse von Zehntausenden gesehen hatte Trades über einen Zeitraum von drei Jahren mit einer Datenbank von etwa 1.500 verschiedenen Aktien, scheint es, dass die Verwendung der Stochastischen Indikator als Timing-Signal für den kurzfristigen Handel von Aktien ist am besten fragwürdig. Die interessante Sache ist, dass eine Menge Händler genau tun Diese einige haben eine Reihe von bestimmten Aktien, die sie mögen und dann verwenden Sie die Stochastischen Indikator zu Zeiteinträgen, die ich von Händlern gehört habe, die den Handel beenden, nachdem Sie dies versucht haben, weil ihrer Meinung nach der Handel nicht funktioniert. Es gibt Leute, die gut im Handel arbeiten und sie haben In der Regel sorgfältig analysiert ein Handels-Tool oder System und haben ein sehr gutes Verständnis der statistischen Natur des Handels und wissen, wie man verschiedene Werkzeuge in verschiedenen Marktumgebungen verwenden und positionieren sich zu profitieren, wenn der Markt oder ihre Lager-Setup macht die normale Sache in einem gegebenen Situation Gefahr, ohne diese Information zu riskieren, hofft nur, dass ein System funktionieren wird Hoffnung ist ein wichtiger Teil des Lebens, aber es ist kein Handelswerkzeug Es ist besser, klar zu verstehen, wie die Dinge funktionieren, anstatt nur alle nach ein paar guten Beispielen aufgeregt zu werden Erwarten, dass dieses Werkzeug sich immer so verhalten wird Trading ohne zu verstehen, wie ein Tool in verschiedenen Marktbedingungen durchgeführt hat und mit verschiedenen Parametern ist eine Einladung zum Katastrophe. Wenn die Bewertung eines Trading-Tool oder System Ich möchte jeden Parameter und Annahme in es zu testen, Ich möchte nichts annehmen, ich möchte wissen, wie jeder Teil der Definition und die Marktbedingungen die Ergebnisse beeinflussen Das ist datengetriebener Handel Ich möchte auf der Grundlage von Daten handeln, nicht Annahmen In der vorherigen stochastischen Prüfung haben wir eine Fünf Tage-Hold-Zeit Wir müssen sehen, ob Variationen um diese Haltezeit stark beeinflussen die Handelsergebnisse. Ich habe die Auswirkungen der Haltezeit durch die Durchführung der Tests mit Haltedauer von drei, fünf und sieben Tage getestet Die Ergebnisse der variierenden Halteperiode während Jedes der drei getesteten drei Jahre ist in Tabelle 3 zusammengefasst. Tabelle 3 Grundsystem - 3, 5 7 Tage Halteperioden Die in Tabelle 3 gezeigten Ergebnisse zeigen an, dass für die drei Jahre getestet, die die Haltezeit des Stochastischen Kaufsystems variiert Hat keine signifikanten Auswirkungen auf die Ergebnisse Es gibt eine Reihe von Handelssystemen, die viel bessere Ergebnisse als nur den Kauf einer Aktie, wenn die Stochastik bewegt sich von unter 20 auf über 20. Viele Händler verwenden diese Technik, weil sie Beispiele von Zeiten gesehen haben Wenn es funktioniert Natürlich ist sogar eine gestoppte Uhr zweimal am Tag richtig. Es ist möglich, ein paar Trades zu machen und glücklich zu werden, indem ich mehrere Gewinner in einer Reihe mit dieser Technik schlage. Die Tests laufen im Laufe des Jahres 2008 zeigen eine Anzahl von Trades mit über dreißig Prozent Profit in nur wenigen Tagen, aber wenn das System regelmäßig gehandelt wurde, war es sehr wahrscheinlich, dass Händler, die den Stochastischen Kauf verwenden, Geld im Jahr 2008 verloren haben. Denken Sie daran, dass der Handel ein statistisches Geschäft ist. Selbst wenn die Chancen nur 50-50 sind, wird es sein Einige Leute, die große Gewinner sind Imagine vierundsechzig Händler in einem Raum und alle sind mit dem Kauf, wenn die Stochastik bewegt sich über 20, halten für fünf Tage dann verkaufen System Alle vierundsechzig Händler wählen eines der vielen stochastischen Signale an einem bestimmten Tag und geben Positionen Eine Woche später würden wir erwarten, etwa zweiunddreißig Händler mit gewinnenden Trades zu sehen und die gleiche Nummer mit verlieren Trades Wenn jeder nimmt einen anderen Handel dann am Ende der zweiten Woche würden wir erwarten, etwa die Hälfte der zweiunddreißig Händler Kommissionierung Gewinnen Trades die Erste Woche, um in der zweiten Woche Gewinner zu haben Also, nach zwei Wochen haben sechzehn Trader zwei Sieger in Folge und alle anderen haben mindestens einen Verlierer Nach der dritten Woche hätten etwa acht Trader drei Sieger in Folge, mit allen anderen Mit mindestens einem Verlierer Nach der vierten Woche hätten vier Trader vier Sieger in einer Reihe. Wenn wir die Trader über das System am Ende von vier Wochen interviewen, werden wir feststellen, dass ein paar gesehen haben, dass jeder Handel Geld verloren hat Ist ein schlechtes System Die meisten Händler haben gemischte Ergebnisse gesehen, und sie könnten bereit sein, es eine Weile länger auszuprobieren. Die vier Händler, die alle ihre Trades gesehen haben, werden profitabel, werden wahrscheinlich sehr von dem System sprechen und beginnen, größere Trades zu machen, nicht zu Erwähnen Sie allen ihren Freunden zu sagen, was für ein großartiges System es ist. Wenn Sie für eine lange Zeit handeln und eine große Anzahl von Trades über ein paar Jahre machen werden, sind Sie höchstwahrscheinlich zu sehen, dass die Ergebnisse entlang der Linien unserer vorherigen sind Analyse von Tausenden von Trades für das Stochastische System in jedem der drei Testjahre etwa die Hälfte werden Gewinner und die Hälfte Verlierer Auf lange Sicht sind Sie wahrscheinlich nur churn das Konto Natürlich gibt es Zeiten, wo Sie eine Reihe von Gewinnern in sehen Eine Zeile, so wie es möglich ist, vier oder fünf Köpfe in einer Reihe zu sehen, wenn Sie eine Münze umkreisen Wissend, was die Chancen der Gewinnung von Trades über eine große Anzahl von Trades sind, ist wichtig, wenn man versteht, ob eine Handelstechnik es wert ist Sind Handelstechniken, die den Händlern einen Vorsprung geben, das grundlegende stochastische Signal ist einfach nur einer von ihnen Wenn Sie ein System handeln, das noch nicht vollständig analysiert wurde, fahren Sie mit geschlossenen Augen. Sie können nicht sofort abstürzen, aber irgendwann werden Sie es. Einer der Vorteile von Back-Test-Trading-Systeme ist, dass Sie verschiedene Modifikationen und Filter ausprobieren und sehen können, wie sie die Handelsergebnisse beeinflussen Nach dem Scannen durch eine Reihe von Trades, die durch die einfache Stochastische Kaufsignal-System gemacht wurden, bemerkte ich, dass viele Aktien zeigten ein Anzahl der Kaufsignale, die der Stochastiker von unter zwanzig bis über zwanzig bewegte, die relativ eng beieinander waren und dazu führten, um Trades zu verlieren. Ein Beispiel für dieses Merkmal ist in der folgenden Tabelle dargestellt, Abb. 3 GOOG. Es waren fünf stochastische Kaufsignale relativ eng beieinander Durch die Abwärtspfeile in der Tabelle, und jeder hätte zu einem verlorenen Handel geführt Da es eine Reihe von Charts mit diesen eng gebündelten Stochastischen Kaufsignalen gab, die zeigten, dass sie Trades zeigten, wollte ich sehen, was die Wirkung auf das einfache Stochastische Kaufsystem hat Wäre, wenn ich verlange, dass das System nur den Handel stochastischen Kaufsignals einen Umzug von unter zwanzig bis über zwanzig, wenn der Stochastiker unter zwanzig für mindestens drei Wochen fünfzehn aufeinanderfolgende Tage gewesen war. Das nächste Diagramm Abb. 4 VMC, oben zeigt ein Beispiel für ein Wo der Stochastische Indikator mindestens zwanzig für mindestens fünfzehn Tage war und dann über zwanzig bewegt wurde. Das Stochastische Kaufsignal ist durch den Abwärtspfeil markiert und nach dem Kaufsignal VMC macht einen schnellen Neunpunktlauf Das Beispiel veranschaulicht die Art des Signals, das ich bin Auf der Suche nach, aber um herauszufinden, ob es die Ergebnisse verbessert, müssen wir eine große Anzahl von Trades über mehrere Zeiträume betrachten. Im nächsten Abschnitt dieses Artikels werden wir dieses modifizierte stochastische Handelssystem klar definieren und anschauen, wie sich seine Testergebnisse vergleichen Das grundlegende stochastische System. Die modifizierte stochastische System. Es gab eine Reihe von beobachteten Beispielen für diese Modifikation auf die grundlegende stochastische System Verbesserung der Ergebnisse, aber noch einmal ein paar Beispiele beweisen nichts Wenn Sie handeln auf der Grundlage ein paar Beispiele für etwas arbeiten und verwenden Diese Technik in allen Marktbedingungen, haben Sie eine sehr gute Chance, Geld zu verlieren Anstatt auf der Grundlage von ein paar gute Beispiele, müssen wir auf viele Trades über verschiedene Marktperioden zu bestimmen, ob ein Werkzeug nützlich sein kann. Die vier Regeln für die Modifizierte stochastische Kauf-System sind. Only betrachten Aktien, für die die Stochastischen Indikator wurde unter fünfzehn für jeden der letzten fünfzehn Tage. Nur betrachten Aktien, für die die 21 Tage einfache gleitende Durchschnitt der Lautstärke ist größer als 200.000.Buy am offenen morgen Wenn der Stochastiker unter 20 gestern und über 20 heute war. Halten Sie für fünf Tage dann an der Eröffnung am folgenden Tag zu verkaufen. Table 4 Modified Trades in 2008.During 2008 dieses modifizierte Stochastic Buy System zeigte bessere Ergebnisse als die grundlegenden Stochastic Buy System wir zuerst Getestet Wie in Tabelle 4 oben gezeigt, sank der Prozentsatz der verlorenen Trades von etwa 58 unter Verwendung der grundlegenden stochastischen Technik auf etwas über fünfzig Prozent Der annualisierte Verlust des grundlegenden Stochastischen Kaufs verwandelte sich in einen leichten annualisierten Gewinn Diese Zahlen sind eine signifikante Verbesserung gegenüber dem Grundlagen Stochastisches Kaufsystem Das Kauf und Halten der SPX zeigte im Jahr 2008 einen deutlichen Verlust und das modifizierte Stochastic-Buy-System zeigte einen leichten annualisierten Gewinn.